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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten Verena Bayer 2012 edition
Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Verena Bayer
Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
222 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography